2. den semináře

Středa 7. dubna 2010, 9.00 – 16.00 hod.

Modely ekonomického kapitálu pro kreditní riziko

• KMV Portfolio Manager
  • Záměr a předpoklady modelu
  • Výpočet očekávané a neočekávané ztráty
  • Výhody a nevýhody praktické aplikace tohoto modelu
• Jednofaktorové a vícefaktorové modely
  • Vlastnosti modelů
  • Jedno-, dvou- a vícefaktorové modely
  • Riziková funkce v rámci IRB přístupu Basel II
• CreditMetrics
  • Pro jaké situce je tento model vhodný a čeho jeho použitím můžeme dosáhnout?
  • Využití CreditMetrics pro jednoduché a obecné portfolio
  • Srovnání výsledků CreditMetrics s výší kapitálového požadavku vypočteného IRB přístupem
  • Ukázka dopadu předpokladů na výsledky
• Credit Risk +
  • Zacílení a vlastnosti modelu
  • Základní a zobecněný model
• Srovnání různých typů modelů
  • Datová a časová náročnost
  • Diskuze přesnosti modelů